Comment élaborer une stratégie de trading « back-test »

Publié: mars 26, 2013 dans Trading
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Nous allons aborder le « Back-testing » qui utilise les données du passé pour tester si votre stratégie de trading est efficace ou non. Le « Back-testing » est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vérifier si votre stratégie est viable. Avec la technologie d’aujourd’hui, l’étude peut être rapide, mais doit couvrir au moins 10 années de données. Une fois que vous avez vérifié votre back-système, vous aurez confiance en son fonctionnement et il sera mieux armé pour surmonter les aléas du marché. La stratégie Options binaires « Hight/Low » est un exemple de stratégie qui peut vous inspirer avant de créer la votre.

Quel logiciel de trading choisir

Choisissez un logiciel qui vous permette de tester vos stratégies de trading avec des données qui peuvent couvrir une période de 10 ans ou plus. Certains logiciels  vous permettent même d’utiliser des données fondamentales pour tester vos tactiques.

Combien de trades faut-il tester

Back-tester au moins 200 à 300 trades. Alors que le nombre d’années que vous sauvegardez n’est pas si important, c’est la quantité de trades que vous testez qui compte. Plus vous impliquer de trades dans le test, plus les résultats deviennent statistiquement valide. Un minimum de 200 à 300 trades sont nécessaires, mais 500 à 600 sont mieux.

Créer un rapport de test

Une fois que vous avez réussi tester une stratégie, le logiciel va créer un rapport. Ce rapport devrait inclure quelques éléments clés comme les profits / pertes, le nombre de trades gagnés ou perdus, les jours consécutifs en baisse, le nombre total de transactions, les plus grands bénéfices/pertes et les plus grands gains/ pertes  consécutives.

Quel type de marché faut-il tester

Tester la stratégie à la fois dans des marchés haussiers et baissiers. Assurez-vous de tester votre système lors de différents types de marchés, notamment, des tendances et des marchés latéralement juste pour s’assurer qu’il est valide dans toutes les conditions. Consultez régulièrement des sites d‘information sur le trading pour vérifier les tendances du marché

Tester la stratégie en conditions réelles

Une fois que vous réussit les tests de votre stratégie, tester  la en vrai pendant deux à trois mois pour s’assurer qu’il n’y a pas des problèmes imprévus que vous auriez omis. De plus, cela va prendre en compte les frais de courtage. Penser à vérifiez sur le site de l’AMF la crédibilité du courtier.

Considérer le stop-loss

N’oubliez pas votre stop-loss lors du test. Certains systèmes donnent des bons résultats de test et fournissent un pourcentage élevé de gain de trading, car ils n’utilisent pas un stop loss. Cependant, une grande perte peut enlever tous ces gains. Créer des paramètres à l’aide d’un stop-loss tels que 2 pour cent sur chaque transaction.

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